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取引実績とバックテスト

 年  月  収支
08年 1月 +2120円 (14勝4敗0引分)
08年 2月 +210円 (9勝9敗2引分)
08年 3月 +940円 (13勝5敗2引分)
08年 4月 +100円 (10勝10敗1引分)
08年 5月 -460円 (7勝12敗1引分)
08年 6月 +140円 (10勝10敗1引分)
08年 7月  +40円 (12勝9敗1引分)
08年 8月  +60円 (9勝11敗1引分)
08年 9月 +500円 (11勝7敗2引分)
08年10月 +4150円 (15勝7敗0引分)
08年11月 +1340円 (13勝5敗0引分)
08年12月 +330円 (12勝7敗1引分)
09年 1月 +910円 (13勝5敗0引分)
09年 2月 +920円 (12勝6敗1引分)
09年 3月  -10円 (9勝9敗3引分)
09年 4月 +1040円 (13勝6敗2引分)
09年 5月 +460円 (11勝6敗1引分)

※09年5月まではバックテスト

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システムスペック | 2009-05-31(Sun) 17:37:13

システムスペック

期間 : 2008年1月4日~2009年5月29日

市場日数 : 343日
見送数 :    3  ~前場のみ取引日
取引数 :  340
勝ち数 :  193
負け数 :  128
引分数 :   19
勝 率  :  56.8%

利益額 :  21,270円
損失額 : -8,480円
最大ドローダウン : -760円
収支額 : 12,790円

プロフィットファクター(P/F) : 2.51


なお、前場後場別の時系列データが2008年以降の分しか入手できなかったため、検証期間が17ヶ月間と短いこと、そのため、システム化に際してはカーブフィッティングの要素も多分にあることを考慮した上で、参考にしてください。

システムスペック | 2009-05-31(Sun) 16:44:49

後場寄引システムの使い方

このシステムの売買サインは、日経225先物取引で、後場に行う「寄り引け」トレード用のもので、「ラージ」でも「ミニ」でも使えます。

「後場寄引」トレードとは、後場の寄付で成行注文で建てて、夕方の大引で成行注文で返済する、その日のうちに取引が完結するトレードです。

売買サインは、「買い」「売り」の2種類です。
「見送り」は今のところ設定していません。

取引日の12時15分~12時25分の間にブログに掲載いたします。
(ただし、仕事等の都合により、公開が遅れることや見送ることがあります。)

ロスカットと利益確定は設定しておりません。みなさんの裁量にお任せします。
ちなみに、バックテストでは、ロスカットは設定しない場合に、利益確定は370円の場合に、利益額が最大になりました。


取引の流れとしては、

①ブログにて売買サインを確認する
②後場が始まる前に、寄付の成行で注文を依頼する
②大引までに、引け成りで決済注文を依頼する

というようになります。

12時25分に①②を、12時30分過ぎに③を行うならば、昼休みの10分間で、全ての作業が終わります。

システムの説明 | 2009-05-31(Sun) 11:11:36

後場寄引システムの売買サインの公開について

システム成績が、最近の特殊な相場環境もあり、あまり芳しくありません。

開発者の私としては、このまま放置しておく訳にはいきません。
かと言って、余計なことをして迷惑をかける訳にもいきません。

そこで、私に何ができるか考えました。

後場専用のシステムを開発して、日中の寄り引けの損失をカバーし、できれば寄り引けと合わせてダブルチャンスを狙えるようにしようと。

というわけで、6月から、後場の寄付で売買して大引で決済する「後場寄引」システムの売買サインを公開いたします。

自力公開を断念する原因となった仕事については、朝は相変わらず無理ですが、昼については、不規則ながらも多少時間が取れるようになりました。

モバイルPCでも携帯でもブログの更新ができるので、思い切って始めることにいたします。

自席を片付けて昼過ぎに昼休みに入り、食事をしながら前場の値動きを確認し、
エクセルに入力し、結果をブログに掲載するという手順から、公開時間は後場寄りの12時30分ギリギリになりそうです。

それでも、システムをご利用の皆さんに、少しでもお役にたてるように、がんばりたいと思いますので、ぜひ応援をお願いいたします。

システムの説明 | 2009-05-31(Sun) 10:51:35

5月25日から29日までの取引結果

25日 弱買 収支:+ 80円
26日 売り 収支:+ 30円
27日 弱売 収支:+ 30円
28日 売り 収支:- 90円
29日 弱買 収支:±  0円

◎サインどおり
 月間収支:-60円 (9勝5敗2引分2見送)
 ドローダウン:-1230円(2月10日から)

○弱見送時
 月間収支:-150円 (2勝2敗1引分13見送)
 ドローダウン:-270円

事情により、毎週週末に1週間分の結果を掲載いたします。

□今週のコメント
勝率は悪くないのですが、今月は少し稼いで大きく失うことが多く、非常に残念です。

以上を持ちまして、寄り引けシステムの結果の掲載は終了といたします。
今後は、後場寄り引けシステムの記事を掲載いたします。

で、その後場寄り引けシステムですが、現在夜なべで進行中です。
日曜日の夕方には詳細データを掲載できると思いますので、請うご期待ということで、よろしくお願いいたします。

サイン と 結果 | 2009-05-31(Sun) 01:41:34

5月18日から22日までの取引結果

18日 弱売 収支:+ 20円
19日 弱買 収支:- 30円
20日 弱売 収支:+ 50円
21日 買い 収支:±  0円
22日 弱買 収支:+110円

◎サインどおり
 月間収支:-110円 (6勝4敗1引分2見送)
 ドローダウン:-1280円(2月10日から)

○弱見送時
 月間収支:-90円 (1勝1敗1引分10見送)
 ドローダウン:-210円

事情により、毎週週末に1週間分の結果を掲載いたします。

□今週のコメント
勝率は悪くないのですが、今月も少し稼いで大きく失うことが多く、ちょっと残念です。

さて、寄り引けシステムの成績があまり芳しくなく、開発者の私としても、このまま放置しておくわけにはいきません。
ということで、来月から新システムの売買サインを公開しようと思います。
ただし、同じ「寄り引け」ではご迷惑をおかけしてしまいます。

そこで、「後場のみの寄り引け」システムのサインを公開しようと思います。

寄り引けの配信を断念するきっかけとなった「朝」の時間帯は、以前と変わりなく物理的に対応が難しいのですが、昼休みの時間帯には、何とか自分のモバイルパソコンを使えるようになりました。
とは言っても、昼休みも不規則で、エクセルの作業時間を考慮すると、時には12時30分に間に合わないかもしれませんが、何とか再チャレンジしてみようと考えています。

詳細は次の週末に公開しますが、当面は無料で公開いたしますので、ぜひご期待ください。

サイン と 結果 | 2009-05-25(Mon) 01:33:46

5月11日から15日までの取引結果

11日 見送 収支:±  0円
12日 売り 収支:+ 20円
13日 弱買 収支:+ 40円
14日 弱売 収支:+ 10円
15日 売り 収支:-110円

◎サインどおり
 月間収支:-260円 (3勝3敗0引分2見送)
 ドローダウン:-1430円(2月10日から)

○弱見送時
 月間収支:-90円 (1勝1敗0引分6見送)
 ドローダウン:-210円

事情により、毎週週末に1週間分の結果を掲載いたします。

□今週のコメント
勝率の割りに、今月は少し稼いで大きく失うことが多く、ちょっと残念です。
市場環境は好転しているようですし、もうしばらくは見守りましょう。

サイン と 結果 | 2009-05-18(Mon) 00:01:27

5月1日から8日までの取引結果

1日 弱売 収支:-160円
7日 見送 収支:±  0円
8日 弱売 収支:- 60円

◎サインどおり
 月間収支:-220円 (0勝2敗0引分1見送)
 ドローダウン:-1390円(2月10日から)

○弱見送時
 月間収支:±0円 (0勝0敗0引分3見送)
 ドローダウン:-120円

事情により、毎週週末に1週間分の結果を掲載いたします。

□今週のコメント
ゴールデンウィークの合間で、海外市場が極端な調子で上げてゆくので、システムには難しい状況でした。
来週からは国内市場が正常な取引になるので、システム判定に期待したいと思います。

サイン と 結果 | 2009-05-10(Sun) 15:49:14

4月27日から30日までの取引結果

27日 買い 収支:- 60円
28日 弱売 収支:+170円
29日 休場
30日 弱買 収支:+ 90円

◎サインどおり
 月間収支:+190円 (11勝9敗0引分1見送)
 ドローダウン:-1170円(2月10日から)

○弱見送時
 月間収支:+190円 (4勝3敗0引分14見送)
 ドローダウン:-120円

事情により、毎週週末に1週間分の結果を掲載いたします。

□今週のコメント
最後2日の追い上げで、何とか3ヶ月連続マイナスにはならずにすみました。
4月の後半から調子を上げてきているので、来月に期待したいと思います。

サイン と 結果 | 2009-05-03(Sun) 17:14:08

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