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取引実績とバックテスト (新システム)

 年   月  収支

2006年   +9550円
2007年   +7280円
2008年   +8270円

08年 1月 +1020円 (11勝7敗0引分)
08年 2月 +550円 (10勝8敗2引分)
08年 3月 +980円 (14勝4敗2引分)
08年 4月 -260円 (8勝12敗1引分)
08年 5月  -20円 (8勝11敗1引分)
08年 6月  +60円 (12勝8敗1引分)
08年 7月 +180円 (13勝8敗1引分)
08年 8月 +400円 (12勝8敗1引分)
08年 9月 +560円 (12勝6敗2引分)
08年10月 +3730円 (15勝7敗0引分)
08年11月 +1040円 (12勝6敗0引分)
08年12月  +30円 (9勝10敗1引分)

09年 1月 +970円 (14勝4敗0引分)
09年 2月 +960円 (13勝5敗1引分)
09年 3月  +70円 (10勝8敗3引分)
09年 4月 +1040円 (13勝6敗2引分)
09年 5月 +480円 (11勝6敗1引分)
09年 6月 +130円 (12勝10敗0引分)

※09年6月まではバックテスト

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システムスペック | 2009-07-11(Sat) 18:02:05

システムスペック (新システム)

期間 : 2006年1月4日~2009年7月10日

市場日数 : 866日
見送数 :    7  ~前場のみ取引日
取引数 :  859
勝ち数 :  507
負け数 :  310
引分数 :   42
勝率  :  59.0%

利益額 :  48,420円
損失額 : -19,490円
最大ドローダウン : -680円
収支額 : 28,930円

プロフィットファクター(P/F) : 2.48


2009年7月13日から稼動する新システムのスペックです。
勝率、収支、P/F、最大ドローダウンとも、大きく改善できました。

システムスペック | 2009-07-11(Sat) 17:40:23

取引実績とバックテスト (長期)

 年   月  収支

2006年   +8370円
2007年   +5460円
2008年   +9470円

08年 1月 +2120円 (14勝4敗0引分)
08年 2月 +210円 (9勝9敗2引分)
08年 3月 +940円 (13勝5敗2引分)
08年 4月 +100円 (10勝10敗1引分)
08年 5月 -460円 (7勝12敗1引分)
08年 6月 +140円 (10勝10敗1引分)
08年 7月  +40円 (12勝9敗1引分)
08年 8月  +60円 (9勝11敗1引分)
08年 9月 +500円 (11勝7敗2引分)
08年10月 +4150円 (15勝7敗0引分)
08年11月 +1340円 (13勝5敗0引分)
08年12月 +330円 (12勝7敗1引分)
09年 1月 +910円 (13勝5敗0引分)
09年 2月 +920円 (12勝6敗1引分)
09年 3月  -10円 (9勝9敗3引分)
09年 4月 +1040円 (13勝6敗2引分)
09年 5月 +460円 (11勝6敗1引分)

※09年5月まではバックテスト

システムスペック | 2009-06-04(Thu) 00:16:29

システムスペック (長期)

期間 : 2006年1月4日~2009年5月29日

市場日数 : 836日
見送数 :    7  ~前場のみ取引日
取引数 :  829
勝ち数 :  472
負け数 :  315
引分数 :   42
勝率  :  56.9%

利益額 :  46,670円
損失額 : -20,050円
最大ドローダウン : -960円
収支額 : 26,620円

プロフィットファクター(P/F) : 2.33


データ不足から、検証期間が17ヶ月間と短かったので気になっていたのですが、ある読者の方から過去の時足データを提供いただけましたので、早速バックデータを作成しました。
思ったよりも良い結果だったので嬉しいです。

システムスペック | 2009-06-04(Thu) 00:14:13

取引実績とバックテスト

 年  月  収支
08年 1月 +2120円 (14勝4敗0引分)
08年 2月 +210円 (9勝9敗2引分)
08年 3月 +940円 (13勝5敗2引分)
08年 4月 +100円 (10勝10敗1引分)
08年 5月 -460円 (7勝12敗1引分)
08年 6月 +140円 (10勝10敗1引分)
08年 7月  +40円 (12勝9敗1引分)
08年 8月  +60円 (9勝11敗1引分)
08年 9月 +500円 (11勝7敗2引分)
08年10月 +4150円 (15勝7敗0引分)
08年11月 +1340円 (13勝5敗0引分)
08年12月 +330円 (12勝7敗1引分)
09年 1月 +910円 (13勝5敗0引分)
09年 2月 +920円 (12勝6敗1引分)
09年 3月  -10円 (9勝9敗3引分)
09年 4月 +1040円 (13勝6敗2引分)
09年 5月 +460円 (11勝6敗1引分)

※09年5月まではバックテスト

システムスペック | 2009-05-31(Sun) 17:37:13

システムスペック

期間 : 2008年1月4日~2009年5月29日

市場日数 : 343日
見送数 :    3  ~前場のみ取引日
取引数 :  340
勝ち数 :  193
負け数 :  128
引分数 :   19
勝 率  :  56.8%

利益額 :  21,270円
損失額 : -8,480円
最大ドローダウン : -760円
収支額 : 12,790円

プロフィットファクター(P/F) : 2.51


なお、前場後場別の時系列データが2008年以降の分しか入手できなかったため、検証期間が17ヶ月間と短いこと、そのため、システム化に際してはカーブフィッティングの要素も多分にあることを考慮した上で、参考にしてください。

システムスペック | 2009-05-31(Sun) 16:44:49

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